FROZEN-BASELINE COMPARISON / 2521 PAIRED PATHS

弱仓转强后补仓：完整回测未胜出

同一 QT7 原始 5 分钟数据、原始内部35成交模型和资金成本；仅新增一次“弱仓转强后补至原强信号目标”的因果规则。每条路径从期初独立完整重算，2026 年为截至 9 月 21 日 24:00 UTC 的部分年度。

晋级结论：不通过。该候选在 25,000 U、5×、主成本下，定仓和复利全期收益均下降；2025 年亦下降。历史测试不授权改动正在运行的委托。

每年 × 杠杆上限

QT7 式交互表格 · 1.5×—5×

版本初始本金模型成本额外冲击资金方式颜色指标单档明细

年份	1.5×	2×	3×	4×	5×

每格依次为年度盈亏 U、年度收益、最大收盘回撤、开仓／调仓／平仓成交次数。开仓＝净仓从零到非零；调仓＝持仓未清零时的加仓或部分减仓；平仓＝净仓清零。QT8 补仓包含在调仓中。表尾两行始终展示同条件定仓与复利的全期收益；复利账户跨年滚动，年度收益不相加。

晋级条件	结果

同条件路径	数量	共同不退步	收益下降	候选强平

人工组 1,400 条仅为主成本；高成本人工补充 40 条发生在 2×，不能代替 5× 人工压力。主矩阵 840 条含 3 档成本、14 档本金、两种资金方式和 Y=1/2。

数据 / 指标	V35 与 QT8 实际作用	因果界限
已闭合小时趋势、强度、ATR；已闭合 15 分钟方向	原 V35 开平仓与硬止损；QT8 只额外判断持仓是否转强	整点确认后预约下一根 5 分钟开盘，届时重新检查
仓位、浮盈、原止盈止损、可用保证金	补仓至强信号目标差额，最多为原仓位 1 倍；预计硬止损总损失上限为当时权益 2%	先处理跳空、人工操作、原退出与风险上限；不按事后盈亏筛单
成交额、波动、模拟冲击、手续费	原成交模型扣费与不利成交；补仓也计入	仅为模型，未用真实订单簿逐笔校准
资金费率	按原 QT7 结算计入现金和账本	不作为新择时信号
合约溢价、OI、主动买卖流	保留原 V35 非投票状态	没有把未启用指标的效果计给本候选
币安恐慌贪婪指数、链上鲸鱼标签	未启用	没有伪造或回填缺失历史

只读实盘核对发现：线上 V35 的逐仓追加抵押状态与 QT7 / QT8 冻结模型的初次开仓抵押缓冲假设存在差异。因此模型收益及强平路径不能视为当前实盘保证。公开报告不展示账户持仓和余额。

候选补仓尚无线上执行器、交易所原生止损增量覆盖及真实成交校验，不可把本报告的虚拟补仓解释为已上线。闲置余额可支付后续交易、费用和其他账户需求；只有明确策略许可且交易所确认的开仓指令才能增加本 BTC 持仓。